La historia de cómo esta imagen festiva llegó a ser pintada es muy inusual. El cardenal Aldobrandini lo encargó como una secuela de los Baccanales de Titian que había añadido recientemente a su colección. La comparación con un modelo tan ilustre sacó lo mejor de Domenichino, especialmente su capacidad de manejar la luz, y le impulsó a tomar un nuevo enfoque. A diferencia de Titian, el pintor emiliano estaba dispuesto a evitar el uso explosivo del color y el movimiento. En su lugar parecía contento de concentrarse en una contemplación serena de la belleza de las niñas, los animales y el campo. En su Diana Domenichino revivió temas antiguos y la representación de ninfas. El sujeto deriva del Aeneide de Virgil (V, 485) donde los guerreros se describen compitiendo en un concurso de arquería y disparando un árbol con su primera flecha, una cinta con su segundo y un pájaro cayendo con su tercero. Probablemente fue Mons. Giovanni Battista Agucchi, principal teórico y asesor en iconografía en ese momento, quien sugirió transponer el tema en el reino de las ninfas lideradas por Diana. El tema de la arquería fue adoptado como una metáfora para argumentos deslumbrados que golpearon la marca, que era tópico en ese momento, como indica la dedicación del 'Dicerie sacre' del poeta Giovan Battista Marino al Papa Pablo V. Al capturar la naturaleza en composiciones claras que predominan sobre el uso del color, Domenichino adopta sin embargo tonos venecianos ahora y luego en los draperies que fluyen, y hay pasajes extraordinarios de verde a amarillo, blanco a azul y varios tonos de púrpura. Pero lo que abre un nuevo capítulo en la renderización de la atmósfera son sus cambios graduales y calculados en tono hacia las montañas azules pálidas utilizando acristalamientos cada vez más sutiles, lo que indica un nuevo interés en las teorías de Leonardo sobre la perspectiva aérea (estudiado y enseñado por el monje teato Matteo Zaccòlini, que enseñó la perspectiva de Domenichino en los años 1620).